RSQR20 RSQR
R-квадрат трендовой регрессии
Формула
Rsquare($close, 20)
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0055
ICIR
-0.073
Поперечное среднее
0.5817
Поперечное стандартное отклонение
0.3237
Min
0.0001
Max
0.9921
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.