CORD10 CORD

Изменение корреляции цены и объема (короткий минус длинный период)

Формула

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 10)

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

-0.0123

ICIR

-0.220

Поперечное среднее

0.0669

Поперечное стандартное отклонение

0.4572

Min

-0.9186

Max

0.8989

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha158.json

Связанные факторы · CORD

CORD5

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 5)

CORD20

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 20)

CORD30

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 30)

CORD60

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 60)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей