CNTN60 CNTN

Доля дней падения за d дней

Формула

Mean($close<Ref($close, 1), 60)

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

-0.0108

ICIR

-0.191

Поперечное среднее

0.4669

Поперечное стандартное отклонение

0.1071

Min

0.0500

Max

0.7833

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha158.json

Связанные факторы · CNTN

CNTN5

Mean($close<Ref($close, 1), 5)

CNTN10

Mean($close<Ref($close, 1), 10)

CNTN20

Mean($close<Ref($close, 1), 20)

CNTN30

Mean($close<Ref($close, 1), 30)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей