VSTD60 VSTD

Стандартное отклонение объема по последним объемам

Формула

Std($volume, 60)/($volume+1e-12)

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

0.0177

ICIR

0.283

Поперечное среднее

0.5675

Поперечное стандартное отклонение

0.2513

Min

0.1484

Max

1.3473

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha158.json

Связанные факторы · VSTD

VSTD5

Std($volume, 5)/($volume+1e-12)

VSTD10

Std($volume, 10)/($volume+1e-12)

VSTD20

Std($volume, 20)/($volume+1e-12)

VSTD30

Std($volume, 30)/($volume+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей