HIGH0 HIGH
Максимальная цена d дней назад к последнему закрытию
Формула
$high/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0067
ICIR
0.092
Поперечное среднее
1.0166
Поперечное стандартное отклонение
0.0156
Min
1.0000
Max
1.1028
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.