VWAP0 VWAP
VWAP d дней назад к последнему закрытию
Формула
$vwap/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0152
ICIR
0.224
Поперечное среднее
1.0001
Поперечное стандартное отклонение
0.0065
Min
0.9763
Max
1.0203
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.