RANK5 RANK
Процентный ранг цены закрытия за d дней
Формула
Rank($close, 5)
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0133
ICIR
-0.225
Поперечное среднее
0.4895
Поперечное стандартное отклонение
0.4005
Min
0.0000
Max
1.0000
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.