SNT004Factor HubФакторы настроенийВысокий
Фактор баланса маржинальной торговли
Рост маржинального долга отслеживает энтузиазм с плечом — экстремумы отмечают поворотные точки.
Формула
融资变化 = (本期融资余额 - 上期) / 上期Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
11.18%
Коэффициент Шарпа
0.67
Максимальная просадка
-25.41%
Общая доходность
188.46%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -8.7%2017 -5.9%2018 +11.5%2019 +17.8%2020 +32.9%2021 +30.1%2022 +20.7%2023 -0.5%2024 +1.6%2025 +4.3%2026 +16.2%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | HON | Honeywell | 0.968 |
| 2 | ZS | Zscaler | 0.947 |
| 3 | FE | FirstEnergy | 0.776 |
| 4 | TJX | TJX Companies | 0.542 |
| 5 | ORLY | O'Reilly Automotive | 0.495 |
| 6 | T | AT&T | 0.475 |
| 7 | LYB | LyondellBasell | 0.459 |
| 8 | SBUX | Starbucks | 0.449 |
| 9 | NET | Cloudflare | 0.441 |
| 10 | KHC | Kraft Heinz | 0.433 |
| 11 | ADP | ADP | 0.428 |
| 12 | ROST | Ross Stores | 0.422 |
| 13 | AMT | American Tower | 0.412 |
| 14 | OKE | ONEOK | 0.406 |
| 15 | STZ | Constellation Brands | 0.405 |
| 16 | TTD | The Trade Desk | 0.376 |
| 17 | USB | U.S. Bancorp | 0.374 |
| 18 | PM | Philip Morris | 0.370 |
| 19 | ESS | Essex Property Trust | 0.356 |
| 20 | PEG | Public Service Enterprise | 0.350 |
| 21 | CCI | Crown Castle | 0.344 |
| 22 | WMB | Williams Companies | 0.341 |
| 23 | EMR | Emerson Electric | 0.330 |
| 24 | PSX | Phillips 66 | 0.312 |
| 25 | MCK | McKesson | 0.311 |
| 26 | CRM | Salesforce | 0.309 |
| 27 | HAL | Halliburton | 0.300 |
| 28 | NOC | Northrop Grumman | 0.295 |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 0.293 |
| 30 | MDLZ | Mondelez | 0.287 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.
Связанные факторы
SNT001Фактор рейтингов аналитиков
评级得分 = Σ(评级权重 × 分析师人数) / 总覆盖人数
SNT002Фактор пересмотра оценок
FYR = (最新EPS预测 - 上月EPS预测) / |上月EPS预测|
SNT003Фактор неожиданности прибыли
SUE = (实际EPS - 一致预期EPS) / std(历史偏差)
SNT005Фактор блок-трейдов
大单净流入比 = (大单买入额 - 大单卖出额) / 成交总额
SNT006Фактор трансграничных потоков
北向变化 = Δ(北向持股数量) / 流通股本