OPEN38 OPEN

Цена открытия d дней назад к последнему закрытию

Формула

Ref($open, 38)/$close

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

-0.0048

ICIR

-0.081

Поперечное среднее

1.0053

Поперечное стандартное отклонение

0.1798

Min

0.7043

Max

2.0884

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.