WVMA10 WVMA

Волатильность волатильности объема

Формула

Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 10)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 10)+1e-12)

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

-0.0031

ICIR

-0.060

Поперечное среднее

1.1307

Поперечное стандартное отклонение

0.3135

Min

0.4659

Max

2.4166

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha158.json

Связанные факторы · WVMA

WVMA5

Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 5)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 5)+1e-12)

WVMA20

Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 20)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 20)+1e-12)

WVMA30

Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 30)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 30)+1e-12)

WVMA60

Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 60)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 60)+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей