LIQ003Factor HubФакторы ликвидностиВысокий
Фактор неликвидности Амихуда
Влияние на цену на доллар торгов: неликвидные акции платят премию владельцам.
Формула
ILLIQ = mean(|日收益率| / 日成交金额, 20日)Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
8.26%
Коэффициент Шарпа
0.50
Максимальная просадка
-24.18%
Общая доходность
121.13%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -7.5%2017 -3.2%2018 +10.0%2019 +22.8%2020 +35.5%2021 +14.1%2022 +24.9%2023 -9.0%2024 +0.4%2025 -0.8%2026 +4.7%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | TER | Teradyne | 151.868 |
| 2 | TPL | Texas Pacific Land | 9.695 |
| 3 | STLD | Steel Dynamics | 9.386 |
| 4 | TDG | TransDigm | 8.377 |
| 5 | DELL | Dell Technologies | 7.476 |
| 6 | EL | Estee Lauder | 5.696 |
| 7 | ED | Consolidated Edison | 5.478 |
| 8 | SCCO | Southern Copper | 4.719 |
| 9 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 4.532 |
| 10 | AEP | American Electric Power | 3.990 |
| 11 | PCAR | Paccar | 3.071 |
| 12 | EQIX | Equinix | 2.524 |
| 13 | URI | United Rentals | 2.522 |
| 14 | LII | Lennox International | 2.489 |
| 15 | REGN | Regeneron | 2.464 |
| 16 | WEC | WEC Energy | 2.393 |
| 17 | BA | Boeing | 2.282 |
| 18 | EBAY | eBay | 2.096 |
| 19 | APD | Air Products | 2.000 |
| 20 | PSA | Public Storage | 1.621 |
| 21 | CF | CF Industries | 1.601 |
| 22 | CDNS | Cadence | 1.589 |
| 23 | NXPI | NXP Semiconductors | 1.503 |
| 24 | SNOW | Snowflake | 1.464 |
| 25 | DD | DuPont | 1.427 |
| 26 | ROKU | Roku | 1.387 |
| 27 | PPL | PPL Corporation | 1.175 |
| 28 | AZO | AutoZone | 1.143 |
| 29 | SJM | J.M. Smucker | 1.088 |
| 30 | XEL | Xcel Energy | 1.072 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.
Связанные факторы
LIQ001Фактор интенсивности потоков
Score = Sum(Vol_up) / Sum(Vol_down)
LIQ002Фактор объема в долларах
Score = log(avg_amount_20d)
LIQ004Фактор спреда bid-ask
Spread = (卖一价 - 买一价) / ((卖一价 + 买一价) / 2)
LIQ005Фактор отношения свободного обращения
流通比例 = 自由流通股本 / 总股本
LIQ006Фактор количества сделок
日均笔数 = 20日平均成交笔数