LIQ004Factor HubФакторы ликвидностиСредний

Фактор спреда bid-ask

Спред относительно средней цены — самый чистый показатель торгового трения.

Формула

Spread = (卖一价 - 买一价) / ((卖一价 + 买一价) / 2)

Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)

Годовая доходность

3.04%

Коэффициент Шарпа

0.25

Максимальная просадка

-33.00%

Общая доходность

34.97%

Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）

2016 -6.5%2017 -0.9%2018 +2.2%2019 +24.3%2020 +13.2%2021 +11.8%2022 +26.5%2023 -8.4%2024 -3.3%2025 -6.4%2026 -13.6%

Текущие позиции Топ-30

#	Ticker	Компания	Оценка
1	DD	DuPont	0.004
2	STLD	Steel Dynamics	0.004
3	SJM	J.M. Smucker	0.004
4	REGN	Regeneron	0.004
5	URI	United Rentals	0.004
6	CMG	Chipotle Mexican Grill	0.004
7	WEC	WEC Energy	0.004
8	CF	CF Industries	0.004
9	ED	Consolidated Edison	0.004
10	EMR	Emerson Electric	0.004
11	LII	Lennox International	0.004
12	EBAY	eBay	0.003
13	XEL	Xcel Energy	0.003
14	PCAR	Paccar	0.003
15	ES	Eversource Energy	0.003
16	EQIX	Equinix	0.003
17	GM	General Motors	0.003
18	DELL	Dell Technologies	0.003
19	CE	Celanese	0.003
20	ZS	Zscaler	0.003
21	SPG	Simon Property Group	0.003
22	TDG	TransDigm	0.003
23	FTV	Fortive	0.003
24	MDLZ	Mondelez	0.002
25	BLK	BlackRock	0.002
26	CHTR	Charter Communications	0.002
27	SCCO	Southern Copper	0.002
28	RIO	Rio Tinto	0.002
29	ADI	Analog Devices	0.002
30	UDR	UDR	0.002

Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).

Экспорт данных

Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.

Использовать в бэктесте стратегии Открыть в Factor Hub

Связанные факторы

LIQ001Фактор интенсивности потоков

Score = Sum(Vol_up) / Sum(Vol_down)

LIQ002Фактор объема в долларах

Score = log(avg_amount_20d)

LIQ003Фактор неликвидности Амихуда

ILLIQ = mean(|日收益率| / 日成交金额, 20日)

LIQ005Фактор отношения свободного обращения

流通比例 = 自由流通股本 / 总股本

LIQ006Фактор количества сделок

日均笔数 = 20日平均成交笔数