MOM014Factor HubФакторы моментумаСредний
Фактор поперечно-секционного импульса
Ранжирование импульса по поперечному сечению каждого периода, удаление рыночного дрифта.
Формула
CSMom = Rank(R_20d) / N_stocksДоходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
4.25%
Коэффициент Шарпа
0.32
Максимальная просадка
-36.73%
Общая доходность
51.62%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -6.3%2017 +2.3%2018 -3.2%2019 +1.6%2020 +40.6%2021 +8.7%2022 +30.5%2023 -17.5%2024 -13.0%2025 -3.2%2026 +15.9%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | FE | FirstEnergy | 1.000 |
| 2 | SBAC | SBA Communications | 0.996 |
| 3 | FDX | FedEx | 0.992 |
| 4 | CI | Cigna | 0.989 |
| 5 | SHW | Sherwin-Williams | 0.985 |
| 6 | ADP | ADP | 0.981 |
| 7 | AIG | American Intl Group | 0.977 |
| 8 | MAA | Mid-America Apartment | 0.973 |
| 9 | AMT | American Tower | 0.970 |
| 10 | KVUE | Kenvue | 0.966 |
| 11 | HON | Honeywell | 0.962 |
| 12 | INTU | Intuit | 0.958 |
| 13 | CHTR | Charter Communications | 0.954 |
| 14 | ETSY | Etsy | 0.950 |
| 15 | ALB | Albemarle | 0.947 |
| 16 | HAL | Halliburton | 0.943 |
| 17 | ON | ON Semiconductor | 0.939 |
| 18 | SBUX | Starbucks | 0.935 |
| 19 | PLD | Prologis | 0.931 |
| 20 | NKE | Nike | 0.927 |
| 21 | AZO | AutoZone | 0.924 |
| 22 | PEG | Public Service Enterprise | 0.920 |
| 23 | ZS | Zscaler | 0.916 |
| 24 | CCI | Crown Castle | 0.912 |
| 25 | COP | ConocoPhillips | 0.908 |
| 26 | EIX | Edison International | 0.905 |
| 27 | USB | U.S. Bancorp | 0.901 |
| 28 | KHC | Kraft Heinz | 0.897 |
| 29 | SMCI | Super Micro Computer | 0.893 |
| 30 | ABNB | Airbnb | 0.889 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.