IMAX20 IMAX
Индекс максимального максимума за d дней
Формула
IdxMax($high, 20)/20
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0154
ICIR
-0.303
Поперечное среднее
0.5260
Поперечное стандартное отклонение
0.3875
Min
0.0000
Max
0.9500
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.