IMAX30 IMAX
Индекс максимального максимума за d дней
Формула
IdxMax($high, 30)/30
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0034
ICIR
-0.060
Поперечное среднее
0.5105
Поперечное стандартное отклонение
0.3850
Min
0.0000
Max
0.9667
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.