KSFT KSFT

Смещение гравитации: (2*close-high-low)/open

Формула

(2*$close-$high-$low)/$open

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

-0.0177

ICIR

-0.262

Поперечное среднее

0.0003

Поперечное стандартное отклонение

0.0195

Min

-0.0596

Max

0.0785

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha158.json

Связанные факторы · KSFT

KSFT2

(2*$close-$high-$low)/($high-$low+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей