KSFT2 KSFT
Смещение гравитации: (2*close-high-low)/open
Формула
(2*$close-$high-$low)/($high-$low+1e-12)
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0179
ICIR
-0.276
Поперечное среднее
-0.0124
Поперечное стандартное отклонение
0.4249
Min
-0.7778
Max
0.7647
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.