IND003Factor HubОтраслевые факторыСредний
Фактор концентрации отрасли
Индекс Херфиндаля: концентрированные отрасли дают лидерам ценообразующую силу.
Формула
HHI = Σ(企业市占率²), 行业内前N家Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
12.59%
Коэффициент Шарпа
0.68
Максимальная просадка
-36.63%
Общая доходность
227.47%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -9.4%2017 -10.5%2018 -7.8%2019 +15.7%2020 +57.6%2021 +8.2%2022 +50.2%2023 +11.5%2024 -3.6%2025 +20.5%2026 +14.1%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir | 1.000 |
| 2 | ENTG | Entegris | 1.000 |
| 3 | GLW | Corning | 1.000 |
| 4 | TTD | The Trade Desk | 1.000 |
| 5 | TSLA | Tesla | 1.000 |
| 6 | NKE | Nike | 1.000 |
| 7 | MAR | Marriott International | 1.000 |
| 8 | LULU | Lululemon Athletica | 1.000 |
| 9 | DASH | DoorDash | 1.000 |
| 10 | ROKU | Roku | 1.000 |
| 11 | ADM | Archer-Daniels-Midland | 1.000 |
| 12 | ZTS | Zoetis | 1.000 |
| 13 | MCK | McKesson | 1.000 |
| 14 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 1.000 |
| 15 | SCHW | Charles Schwab | 1.000 |
| 16 | BLK | BlackRock | 1.000 |
| 17 | SPGI | S&P Global | 1.000 |
| 18 | SOFI | SoFi Technologies | 1.000 |
| 19 | ADP | ADP | 1.000 |
| 20 | WM | Waste Management | 1.000 |
| 21 | PCAR | Paccar | 1.000 |
| 22 | OTIS | Otis Worldwide | 1.000 |
| 23 | URI | United Rentals | 1.000 |
| 24 | LNG | Cheniere Energy | 1.000 |
| 25 | TPL | Texas Pacific Land | 1.000 |
| 26 | NEM | Newmont | 1.000 |
| 27 | ALB | Albemarle | 1.000 |
| 28 | ATO | Atmos Energy | 1.000 |
| 29 | PLD | Prologis | 1.000 |
| 30 | PSA | Public Storage | 1.000 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.
Связанные факторы
IND001Фактор отраслевого моментума
行业动量 = 行业指数过去3个月累计收益率
IND002Фактор отраслевой оценки
行业估值 = 行业PE当前值 / 行业PE历史中位数
IND004Фактор отраслевого цикла
景气度 = Z(PMI) + Z(产能利用率) + Z(利润增速)
IND005Фактор ротации секторов
轮动得分 = w1×行业动量 + w2×行业估值 + w3×行业景气
IND006Фактор относительной силы отрасли
相对强弱 = 个股收益率 - 行业平均收益率(20日)