CLOSE10 CLOSE

Цена закрытия d дней назад к последнему закрытию

Формула

Ref($close, 10)/$close

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)
0.0138
ICIR
0.254
Поперечное среднее
0.9924
Поперечное стандартное отклонение
0.0749
Min
0.8050
Max
1.2707

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha360.json

Связанные факторы · CLOSE

CLOSE59
Ref($close, 59)/$close
 CLOSE58
Ref($close, 58)/$close
 CLOSE57
Ref($close, 57)/$close
 CLOSE56
Ref($close, 56)/$close
 CLOSE55
Ref($close, 55)/$close
 CLOSE54
Ref($close, 54)/$close
 CLOSE53
Ref($close, 53)/$close
 CLOSE52
Ref($close, 52)/$close
 CLOSE51
Ref($close, 51)/$close
 CLOSE50
Ref($close, 50)/$close
 CLOSE49
Ref($close, 49)/$close
 CLOSE48
Ref($close, 48)/$close
Alpha360 — Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей