VSUMD60 VSUMD
Разница вкладов объема
Формула
(Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 60)-Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 60))/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 60)+1e-12)
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0017
ICIR
0.029
Поперечное среднее
0.0016
Поперечное стандартное отклонение
0.0237
Min
-0.0730
Max
0.0952
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.
Экспорт данных
Связанные факторы · VSUMD
VSUMD5
(Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 5)-Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 5))/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 5)+1e-12)
VSUMD10(Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 10)-Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 10))/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 10)+1e-12)
VSUMD20(Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 20)-Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 20))/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 20)+1e-12)
VSUMD30(Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 30)-Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 30))/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 30)+1e-12)