HIGH19 HIGH

Максимальная цена d дней назад к последнему закрытию

Формула

Ref($high, 19)/$close

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)
0.0144
ICIR
0.285
Поперечное среднее
1.0242
Поперечное стандартное отклонение
0.1339
Min
0.7589
Max
1.5304

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha360.json

Связанные факторы · HIGH

HIGH59
Ref($high, 59)/$close
 HIGH58
Ref($high, 58)/$close
 HIGH57
Ref($high, 57)/$close
 HIGH56
Ref($high, 56)/$close
 HIGH55
Ref($high, 55)/$close
 HIGH54
Ref($high, 54)/$close
 HIGH53
Ref($high, 53)/$close
 HIGH52
Ref($high, 52)/$close
 HIGH51
Ref($high, 51)/$close
 HIGH50
Ref($high, 50)/$close
 HIGH49
Ref($high, 49)/$close
 HIGH48
Ref($high, 48)/$close
Alpha360 — Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей