QUA003Factor HubФакторы качестваНизкий
Фактор маржинальности
Валовая маржа отражает ценовую власть: компании с широкой экономической базой защищают высокие маржи в течение многих лет.
Формула
毛利率 = (营业收入 - 营业成本) / 营业收入Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
15.26%
Коэффициент Шарпа
0.93
Максимальная просадка
-16.12%
Общая доходность
313.70%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -1.8%2017 +2.9%2018 +4.8%2019 +18.1%2020 +37.0%2021 +16.5%2022 +18.6%2023 -0.6%2024 +21.0%2025 +17.7%2026 +23.4%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | PNC | PNC Financial | 137.600 |
| 2 | ALL | Allstate | 137.400 |
| 3 | USB | U.S. Bancorp | 134.300 |
| 4 | TFC | Truist Financial | 131.200 |
| 5 | MS | Morgan Stanley | 129.600 |
| 6 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 129.200 |
| 7 | GS | Goldman Sachs | 123.600 |
| 8 | STT | State Street | 123.300 |
| 9 | TRV | Travelers | 119.300 |
| 10 | MET | MetLife | 114.000 |
| 11 | WFC | Wells Fargo | 112.100 |
| 12 | MA | Mastercard | 110.000 |
| 13 | BNY | BNY Mellon | 106.900 |
| 14 | SOFI | SoFi Technologies | 101.600 |
| 15 | MAA | Mid-America Apartment | 98.000 |
| 16 | BLK | BlackRock | 95.300 |
| 17 | CI | Cigna | 94.900 |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 94.800 |
| 19 | DHR | Danaher | 94.800 |
| 20 | PLD | Prologis | 94.100 |
| 21 | PYPL | PayPal | 93.300 |
| 22 | SCHW | Charles Schwab | 93.100 |
| 23 | ESS | Essex Property Trust | 91.900 |
| 24 | PGR | Progressive | 91.100 |
| 25 | UNH | UnitedHealth | 90.600 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 90.500 |
| 27 | BAC | Bank of America | 90.100 |
| 28 | AIG | American Intl Group | 90.100 |
| 29 | CB | Chubb | 89.900 |
| 30 | V | Visa | 88.300 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.