BETA10 BETA
Уклон регрессии цены закрытия за d дней (тренд)
Формула
Slope($close, 10)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0065
ICIR
-0.118
Поперечное среднее
0.0008
Поперечное стандартное отклонение
0.0080
Min
-0.0309
Max
0.0219
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.