BETA60 BETA
Уклон регрессии цены закрытия за d дней (тренд)
Формула
Slope($close, 60)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0152
ICIR
0.259
Поперечное среднее
-0.0001
Поперечное стандартное отклонение
0.0039
Min
-0.0207
Max
0.0062
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.