LIQ010Factor HubФакторы ликвидностиВысокий
Фактор дисбаланса ордеров
Устойчивый дисбаланс в сторону покупки давит на цены в краткосрочной перспективе.
Формула
OIB = (BuyVol - SellVol) / (BuyVol + SellVol)Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
2.53%
Коэффициент Шарпа
0.24
Максимальная просадка
-26.55%
Общая доходность
28.33%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -8.4%2017 -5.3%2018 -9.2%2019 +8.3%2020 +35.7%2021 +4.8%2022 +20.7%2023 -7.2%2024 -8.2%2025 -1.8%2026 +4.6%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | TER | Teradyne | 1.000 |
| 2 | FE | FirstEnergy | 0.961 |
| 3 | AIG | American Intl Group | 0.899 |
| 4 | MAA | Mid-America Apartment | 0.882 |
| 5 | SHW | Sherwin-Williams | 0.803 |
| 6 | PEG | Public Service Enterprise | 0.720 |
| 7 | KIM | Kimco Realty | 0.719 |
| 8 | BAC | Bank of America | 0.714 |
| 9 | FDX | FedEx | 0.708 |
| 10 | SBAC | SBA Communications | 0.706 |
| 11 | ED | Consolidated Edison | 0.692 |
| 12 | KVUE | Kenvue | 0.663 |
| 13 | SBUX | Starbucks | 0.636 |
| 14 | EIX | Edison International | 0.619 |
| 15 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 0.616 |
| 16 | CI | Cigna | 0.584 |
| 17 | PPG | PPG Industries | 0.584 |
| 18 | MDLZ | Mondelez | 0.578 |
| 19 | AMT | American Tower | 0.565 |
| 20 | ADP | ADP | 0.558 |
| 21 | TJX | TJX Companies | 0.544 |
| 22 | HON | Honeywell | 0.541 |
| 23 | PRU | Prudential Financial | 0.539 |
| 24 | USB | U.S. Bancorp | 0.538 |
| 25 | MA | Mastercard | 0.534 |
| 26 | PLD | Prologis | 0.520 |
| 27 | KMI | Kinder Morgan | 0.507 |
| 28 | ALL | Allstate | 0.503 |
| 29 | KHC | Kraft Heinz | 0.499 |
| 30 | PSA | Public Storage | 0.498 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.
Связанные факторы
LIQ001Фактор интенсивности потоков
Score = Sum(Vol_up) / Sum(Vol_down)
LIQ002Фактор объема в долларах
Score = log(avg_amount_20d)
LIQ003Фактор неликвидности Амихуда
ILLIQ = mean(|日收益率| / 日成交金额, 20日)
LIQ004Фактор спреда bid-ask
Spread = (卖一价 - 买一价) / ((卖一价 + 买一价) / 2)
LIQ005Фактор отношения свободного обращения
流通比例 = 自由流通股本 / 总股本