RSK010Factor HubФакторы рискаНизкий
Фактор систематического риска
Декомпозиция экспозиции к рынку отдает предпочтение портфелям, которые снижают бета.
Формула
SysRisk = β² * σ²_market / σ²_stockДоходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
11.01%
Коэффициент Шарпа
0.59
Максимальная просадка
-35.90%
Общая доходность
184.26%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -6.8%2017 -16.9%2018 -0.4%2019 +3.5%2020 +42.1%2021 +19.4%2022 +44.1%2023 +14.1%2024 +20.3%2025 +12.4%2026 -5.7%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 0.363 |
| 2 | VICI | VICI Properties | 0.264 |
| 3 | LOW | Lowe's | 0.248 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil | 0.238 |
| 5 | WM | Waste Management | 0.232 |
| 6 | COST | Costco | 0.218 |
| 7 | GD | General Dynamics | 0.217 |
| 8 | PSA | Public Storage | 0.205 |
| 9 | AMT | American Tower | 0.200 |
| 10 | KIM | Kimco Realty | 0.200 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin | 0.196 |
| 12 | MMM | 3M | 0.192 |
| 13 | MA | Mastercard | 0.191 |
| 14 | JPM | JPMorgan Chase | 0.187 |
| 15 | CSX | CSX | 0.180 |
| 16 | HSY | Hershey | 0.176 |
| 17 | SBUX | Starbucks | 0.175 |
| 18 | T | AT&T | 0.169 |
| 19 | UPS | United Parcel Service | 0.167 |
| 20 | NSC | Norfolk Southern | 0.164 |
| 21 | LNG | Cheniere Energy | 0.160 |
| 22 | INTU | Intuit | 0.159 |
| 23 | HD | Home Depot | 0.157 |
| 24 | ED | Consolidated Edison | 0.157 |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 0.144 |
| 26 | WEC | WEC Energy | 0.144 |
| 27 | META | Meta Platforms | 0.143 |
| 28 | TRV | Travelers | 0.140 |
| 29 | NEM | Newmont | 0.137 |
| 30 | USB | U.S. Bancorp | 0.137 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.