MOM010Factor HubФакторы моментумаСредний
Фактор импульса, скорректированного на волатильность
Деление импульса на волатильность, чтобы шумные акции не доминировали в сигнале.
Формула
VolAdjMom = R(t-60,t) / σ(t-60,t)Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
7.78%
Коэффициент Шарпа
0.54
Максимальная просадка
-32.67%
Общая доходность
111.48%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -4.3%2017 -3.8%2018 -6.2%2019 +17.5%2020 +42.9%2021 +0.5%2022 +28.5%2023 -6.0%2024 -8.4%2025 +15.8%2026 +13.3%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | MAA | Mid-America Apartment | 80.410 |
| 2 | PLD | Prologis | 58.339 |
| 3 | PEG | Public Service Enterprise | 50.054 |
| 4 | VZ | Verizon | 42.919 |
| 5 | D | Dominion Energy | 40.153 |
| 6 | NKE | Nike | 40.002 |
| 7 | UDR | UDR | 38.839 |
| 8 | FDX | FedEx | 37.096 |
| 9 | PFE | Pfizer | 35.441 |
| 10 | RIO | Rio Tinto | 35.254 |
| 11 | PPG | PPG Industries | 31.174 |
| 12 | USB | U.S. Bancorp | 30.954 |
| 13 | YUM | Yum Brands | 28.056 |
| 14 | SLB | SLB | 28.036 |
| 15 | CDNS | Cadence | 27.306 |
| 16 | HON | Honeywell | 26.540 |
| 17 | OKE | ONEOK | 25.605 |
| 18 | WFC | Wells Fargo | 25.235 |
| 19 | PPL | PPL Corporation | 25.079 |
| 20 | WMB | Williams Companies | 23.882 |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical | 23.817 |
| 22 | CCI | Crown Castle | 23.618 |
| 23 | LMT | Lockheed Martin | 22.582 |
| 24 | RTX | RTX Corp | 22.192 |
| 25 | MA | Mastercard | 21.823 |
| 26 | GIS | General Mills | 21.820 |
| 27 | GD | General Dynamics | 21.015 |
| 28 | SRE | Sempra | 18.772 |
| 29 | BAC | Bank of America | 18.663 |
| 30 | KHC | Kraft Heinz | 18.411 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.