ML001Factor HubML-факторыСредний

Мультифакторная альфа

Композитная ML-альфа: 0,25·z(-P/E) + 0,20·z(дивидендная доходность) + 0,25·z(доходность за 20 дней) + 0,30·z(-волатильность 20 дней).

Формула

0.25·zscore(-PE) + 0.20·zscore(DV) + 0.25·zscore(Ret20d) + 0.30·zscore(-Vol20d)

Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)

Годовая доходность

5.35%

Коэффициент Шарпа

0.43

Максимальная просадка

-22.30%

Общая доходность

68.47%

Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）

2016 -8.0%2017 -5.0%2018 -3.5%2019 +16.1%2020 +28.6%2021 -3.4%2022 +17.5%2023 -6.0%2024 -1.1%2025 +17.2%2026 +8.1%

Текущие позиции Топ-30

#	Ticker	Компания	Оценка
1	MAA	Mid-America Apartment	1.205
2	FE	FirstEnergy	1.163
3	SBAC	SBA Communications	1.100
4	PLD	Prologis	0.981
5	KIM	Kimco Realty	0.921
6	CCI	Crown Castle	0.918
7	LNG	Cheniere Energy	0.884
8	REG	Regency Centers	0.879
9	AEE	Ameren	0.872
10	AMT	American Tower	0.868
11	AIG	American Intl Group	0.862
12	PEG	Public Service Enterprise	0.856
13	KMI	Kinder Morgan	0.843
14	PSA	Public Storage	0.827
15	PSX	Phillips 66	0.811
16	VICI	VICI Properties	0.742
17	O	Realty Income	0.731
18	MDLZ	Mondelez	0.717
19	HAL	Halliburton	0.692
20	MET	MetLife	0.676
21	FDX	FedEx	0.650
22	SHW	Sherwin-Williams	0.634
23	KHC	Kraft Heinz	0.617
24	FRT	Federal Realty	0.617
25	CVX	Chevron	0.610
26	CI	Cigna	0.604
27	EOG	EOG Resources	0.603
28	UDR	UDR	0.600
29	KVUE	Kenvue	0.598
30	WMB	Williams Companies	0.595

Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).

Экспорт данных

Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.