RESI20 RESI
Остаток последней точки относительно тренда
Формула
Resi($close, 20)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0014
ICIR
0.019
Поперечное среднее
0.0026
Поперечное стандартное отклонение
0.0239
Min
-0.1011
Max
0.0883
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.