RSV20 RSV

Значение стохастического осциллятора за d дней

Формула

($close-Min($low, 20))/(Max($high, 20)-Min($low, 20)+1e-12)

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

-0.0177

ICIR

-0.359

Поперечное среднее

0.5312

Поперечное стандартное отклонение

0.3285

Min

0.0000

Max

1.0000

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha158.json

Связанные факторы · RSV

RSV5

($close-Min($low, 5))/(Max($high, 5)-Min($low, 5)+1e-12)

RSV10

($close-Min($low, 10))/(Max($high, 10)-Min($low, 10)+1e-12)

RSV30

($close-Min($low, 30))/(Max($high, 30)-Min($low, 30)+1e-12)

RSV60

($close-Min($low, 60))/(Max($high, 60)-Min($low, 60)+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей