KUP2 KUP
Верхняя тень относительно открытия
Формула
($high-Greater($open, $close))/($high-$low+1e-12)
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0061
ICIR
-0.089
Поперечное среднее
0.3148
Поперечное стандартное отклонение
0.1199
Min
0.0000
Max
0.6667
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.