KUP KUP

Верхняя тень относительно открытия

Формула

($high-Greater($open, $close))/$open

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

-0.0102

ICIR

-0.143

Поперечное среднее

0.0099

Поперечное стандартное отклонение

0.0077

Min

0.0000

Max

0.0476

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha158.json

Связанные факторы · KUP

KUP2

($high-Greater($open, $close))/($high-$low+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей