SNT012Factor HubФакторы настроенийСредний
Фактор отношения put-call
Отношение put-call по опционам: экстремумы отмечают поворот настроений, используется контрарно.
Формула
PCR = PutVolume / CallVolumeДоходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
6.12%
Коэффициент Шарпа
0.40
Максимальная просадка
-40.01%
Общая доходность
81.11%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -8.7%2017 -18.4%2018 -11.6%2019 +9.3%2020 +32.8%2021 +18.1%2022 +35.5%2023 -6.6%2024 +4.9%2025 +11.4%2026 +8.6%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | PFE | Pfizer | 1.349 |
| 2 | NSC | Norfolk Southern | 1.349 |
| 3 | BAC | Bank of America | 1.344 |
| 4 | EXC | Exelon | 1.341 |
| 5 | DHI | D.R. Horton | 1.338 |
| 6 | NEM | Newmont | 1.337 |
| 7 | GD | General Dynamics | 1.331 |
| 8 | ORCL | Oracle | 1.331 |
| 9 | LYB | LyondellBasell | 1.330 |
| 10 | META | Meta Platforms | 1.329 |
| 11 | MMM | 3M | 1.321 |
| 12 | TFC | Truist Financial | 1.321 |
| 13 | ABBV | AbbVie | 1.320 |
| 14 | SCCO | Southern Copper | 1.320 |
| 15 | LOW | Lowe's | 1.318 |
| 16 | KIM | Kimco Realty | 1.316 |
| 17 | ADP | ADP | 1.315 |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks | 1.314 |
| 19 | WBD | Warner Bros Discovery | 1.314 |
| 20 | CRWD | CrowdStrike | 1.309 |
| 21 | ALB | Albemarle | 1.308 |
| 22 | YUM | Yum Brands | 1.308 |
| 23 | ADI | Analog Devices | 1.307 |
| 24 | REGN | Regeneron | 1.305 |
| 25 | INTU | Intuit | 1.298 |
| 26 | SYK | Stryker | 1.298 |
| 27 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 1.298 |
| 28 | TMO | Thermo Fisher | 1.296 |
| 29 | PYPL | PayPal | 1.295 |
| 30 | MAA | Mid-America Apartment | 1.292 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.
Связанные факторы
SNT001Фактор рейтингов аналитиков
评级得分 = Σ(评级权重 × 分析师人数) / 总覆盖人数
SNT002Фактор пересмотра оценок
FYR = (最新EPS预测 - 上月EPS预测) / |上月EPS预测|
SNT003Фактор неожиданности прибыли
SUE = (实际EPS - 一致预期EPS) / std(历史偏差)
SNT004Фактор баланса маржинальной торговли
融资变化 = (本期融资余额 - 上期) / 上期
SNT005Фактор блок-трейдов
大单净流入比 = (大单买入额 - 大单卖出额) / 成交总额