VWAP36 VWAP

VWAP d дней назад к последнему закрытию

Формула

Ref($vwap, 36)/$close

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)
-0.0020
ICIR
-0.035
Поперечное среднее
1.0048
Поперечное стандартное отклонение
0.1704
Min
0.7052
Max
1.9834

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha360.json

Связанные факторы · VWAP

VWAP59
Ref($vwap, 59)/$close
 VWAP58
Ref($vwap, 58)/$close
 VWAP57
Ref($vwap, 57)/$close
 VWAP56
Ref($vwap, 56)/$close
 VWAP55
Ref($vwap, 55)/$close
 VWAP54
Ref($vwap, 54)/$close
 VWAP53
Ref($vwap, 53)/$close
 VWAP52
Ref($vwap, 52)/$close
 VWAP51
Ref($vwap, 51)/$close
 VWAP50
Ref($vwap, 50)/$close
 VWAP49
Ref($vwap, 49)/$close
 VWAP48
Ref($vwap, 48)/$close
Alpha360 — Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей