IMIN20 IMIN
Индекс минимального минимума за d дней
Формула
IdxMin($low, 20)/20
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0174
ICIR
0.317
Поперечное среднее
0.4190
Поперечное стандартное отклонение
0.3577
Min
0.0000
Max
0.9500
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.