Faktor-Bibliothek

Jeder quantitative Faktor auf der Plattform hat seine eigene Seite: 180 Marktfaktoren, 158 Alpha158 und 360 Alpha360 Merkmale (wörtlich aus Microsoft qlib). Durchsuchen Sie nach Kategorie oder Familie.

Faktor-Bibliothek vs Faktor-Hub

Die Faktor-Bibliothek ist das vollständige Verzeichnis aller 698 Einträge: die 180 Marktfaktoren — identisch mit dem Faktor-Hub, wo Sie sie mit einem Klick filtern und zurücktesten können — plus die 518 Alpha158/Alpha360-Merkmale, die wörtlich aus Microsoft qlib für die Expression-Forschung übernommen wurden. Der Hub ist die interaktive Arbeitsfläche für die 180 handelbaren Faktoren; die Bibliothek ist das vollständige Verzeichnis.

Vollständige Datensätze herunterladen:hub-factors.json alpha158.json alpha360.json universe.json

Factor Hub — 180 Faktoren nach Formel · 180

Momentum-Faktoren · 14

MOM001 MOM002 MOM003 MOM004 MOM005 MOM006 MOM007 MOM008 MOM009 MOM010 MOM011 MOM012 MOM013 MOM014

Risikofaktoren · 14

RSK001 RSK002 RSK003 RSK004 RSK005 RSK006 RSK007 RSK008 RSK009 RSK010 RSK011 RSK012 RSK013 RSK014

Wertfaktoren · 18

VAL001 VAL002 VAL003 VAL004 VAL005 VAL006 VAL007 VAL008 VAL009 VAL010 VAL011 VAL012 VAL013 VAL014 VAL015 VAL016 VAL017 VAL018

Qualitätsfaktoren · 18

QUA001 QUA004 QUA002 QUA003 QUA005 QUA006 QUA007 QUA008 QUA009 QUA010 QUA011 QUA012 QUA013 QUA014 QUA015 QUA016 QUA017 QUA018

Wachstumsfaktoren · 17

GRW003 GRW004 GRW001 GRW002 GRW005 GRW006 GRW007 GRW008 GRW009 GRW010 GRW011 GRW012 GRW013 GRW014 GRW015 GRW016 GRW017

Liquiditätsfaktoren · 12

LIQ001 LIQ002 LIQ003 LIQ004 LIQ005 LIQ006 LIQ007 LIQ008 LIQ009 LIQ010 LIQ011 LIQ012

Technische Faktoren · 18

TEC001 TEC002 TEC003 TEC004 TEC005 TEC006 TEC007 TEC008 TEC009 TEC010 TEC011 TEC012 TEC013 TEC014 TEC015 TEC016 TEC017 TEC018

Kombinationsfaktoren · 13

COM001 COM002 COM003 COM004 COM005 COM006 COM007 COM008 COM009 COM010 COM011 COM012 COM013

Profitabilitätsfaktoren · 13

PRF001 PRF002 PRF003 PRF004 PRF005 PRF006 PRF007 PRF008 PRF009 PRF010 PRF011 PRF012 PRF013

Größenfaktoren · 10

SIZ001 SIZ002 SIZ003 SIZ004 SIZ005 SIZ006 SIZ007 SIZ008 SIZ009 SIZ010

Sentiment-Faktoren · 14

SNT001 SNT002 SNT003 SNT004 SNT005 SNT006 SNT007 SNT008 SNT009 SNT010 SNT011 SNT012 SNT013 SNT014

Branchenfaktoren · 12

IND001 IND002 IND003 IND004 IND005 IND006 IND007 IND008 IND009 IND010 IND011 IND012

Saisonalitätsfaktoren · 6

SEA001 SEA002 SEA003 SEA004 SEA005 SEA006

ML-Faktoren · 1

ML001

Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 Merkmale · 158

KMIDKerzenkörper: (close-open)/open, Tagesstärke · 2

KMID KMID2

KLENKerzenlänge: (high-low)/open, Tagesbereich · 1

KLEN

KUPObere Schatten relativ zum Eröffnungskurs · 2

KUP KUP2

KLOWUntere Schatten relativ zum Eröffnungskurs · 2

KLOW KLOW2

KSFTGravitationsverschiebung: (2*close-high-low)/open · 2

KSFT KSFT2

OPENEröffnungskurs vor d Tagen über aktuellem Schlusskurs · 1

OPEN0

HIGHHöchststand vor d Tagen über aktuellem Schlusskurs · 1

HIGH0

LOWTiefststand vor d Tagen über aktuellem Schlusskurs · 1

LOW0

VWAPVWAP vor d Tagen über aktuellem Schlusskurs · 1

VWAP0

ROCRate of Change: Schlusskurs vor d Tagen über aktuellem Schlusskurs · 5

ROC5 ROC10 ROC20 ROC30 ROC60

MAEinfache gleitende Durchschnitt über aktuellem Schlusskurs · 5

MA5 MA10 MA20 MA30 MA60

STDStandardabweichung des Schlusskurses über aktuellem Schlusskurs (Preisvolatilität) · 5

STD5 STD10 STD20 STD30 STD60

BETARegressionsneigung des Schlusskurses über d Tage (Trend) · 5

BETA5 BETA10 BETA20 BETA30 BETA60

RSQRR-Quadrat der Trendregression · 5

RSQR5 RSQR10 RSQR20 RSQR30 RSQR60

RESIResiduum des aktuellen Punkts vs. Trend · 5

RESI5 RESI10 RESI20 RESI30 RESI60

MAXRollendes Maximum über aktuellem Schlusskurs · 5

MAX5 MAX10 MAX20 MAX30 MAX60

MINRollendes Minimum über den letzten Schlusskurs · 5

MIN5 MIN10 MIN20 MIN30 MIN60

QTLURollendes 80%-Quantil über den Schlusskurs (obere Band) · 5

QTLU5 QTLU10 QTLU20 QTLU30 QTLU60

QTLDRollendes 20%-Quantil über den Schlusskurs (untere Band) · 5

QTLD5 QTLD10 QTLD20 QTLD30 QTLD60

RANKPerzentilrang des Schlusskurses innerhalb von d Tagen · 5

RANK5 RANK10 RANK20 RANK30 RANK60

RSVRohstochastik-Wert über d Tage · 5

RSV5 RSV10 RSV20 RSV30 RSV60

IMAXIndex des maximalen Hochs innerhalb von d Tagen · 5

IMAX5 IMAX10 IMAX20 IMAX30 IMAX60

IMINIndex des minimalen Tiefs innerhalb von d Tagen · 5

IMIN5 IMIN10 IMIN20 IMIN30 IMIN60

IMXDAbstand zwischen Max-Hoch- und Min-Tief-Indizes · 5

IMXD5 IMXD10 IMXD20 IMXD30 IMXD60

CORRKorrelation von Schlusskurs und Log-Volumen über d Tage · 5

CORR5 CORR10 CORR20 CORR30 CORR60

CORDÄnderung der Preis-Volumen-Korrelation (kurzfristig minus langfristig) · 5

CORD5 CORD10 CORD20 CORD30 CORD60

CNTPAnteil der Aufwärtsstage innerhalb von d Tagen · 5

CNTP5 CNTP10 CNTP20 CNTP30 CNTP60

CNTNAnteil der Abwärtsstage innerhalb von d Tagen · 5

CNTN5 CNTN10 CNTN20 CNTN30 CNTN60

CNTDDifferenz der Auf-/Abwärtsstage-Anteile · 5

CNTD5 CNTD10 CNTD20 CNTD30 CNTD60

SUMPSumme positiver Veränderungen über Gesamtveränderung · 5

SUMP5 SUMP10 SUMP20 SUMP30 SUMP60

SUMNSumme negativer Veränderungen über Gesamtveränderung · 5

SUMN5 SUMN10 SUMN20 SUMN30 SUMN60

SUMDDifferenz der Aufwärts- und Abwärtsbeiträge · 5

SUMD5 SUMD10 SUMD20 SUMD30 SUMD60

VMAVolumen-MA über das letzte Volumen · 5

VMA5 VMA10 VMA20 VMA30 VMA60

VSTDVolumen-Standardabweichung über das letzte Volumen · 5

VSTD5 VSTD10 VSTD20 VSTD30 VSTD60

WVMAVolatilität der Volumen-Volatilität · 5

WVMA5 WVMA10 WVMA20 WVMA30 WVMA60

VSUMPAufwärtsbeitrag der Volumenänderungen · 5

VSUMP5 VSUMP10 VSUMP20 VSUMP30 VSUMP60

VSUMNAbwärtsbeitrag der Volumenänderungen · 5

VSUMN5 VSUMN10 VSUMN20 VSUMN30 VSUMN60

VSUMDDifferenz der Volumenbeiträge · 5

VSUMD5 VSUMD10 VSUMD20 VSUMD30 VSUMD60

Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 Merkmale · 360

CLOSESchlusskurs vor d Tagen über aktuellem Schlusskurs · 60

OPENEröffnungskurs vor d Tagen über aktuellem Schlusskurs · 60

HIGHHöchststand vor d Tagen über aktuellem Schlusskurs · 60

LOWTiefststand vor d Tagen über aktuellem Schlusskurs · 60

VWAPVWAP vor d Tagen über aktuellem Schlusskurs · 60