QTLU20 QTLU
Rollendes 80%-Quantil über den Schlusskurs (obere Band)
Formel
Quantile($close, 20, 0.8)/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
0.0125
ICIR
0.245
Querschnittsdurchschnitt
1.0319
Querschnittsstandardabweichung
0.0780
Min
0.8887
Max
1.3917
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.