BETA20 BETA
Regressionsneigung des Schlusskurses über d Tage (Trend)
Formel
Slope($close, 20)/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0172
ICIR
-0.350
Querschnittsdurchschnitt
-0.0001
Querschnittsstandardabweichung
0.0067
Min
-0.0251
Max
0.0137
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.