KMID KMID
Kerzenkörper: (close-open)/open, Tagesstärke
Formel
($close-$open)/$open
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0194
ICIR
-0.280
Querschnittsdurchschnitt
0.0008
Querschnittsstandardabweichung
0.0185
Min
-0.0575
Max
0.0672
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.