KMID2 KMID
Kerzenkörper: (close-open)/open, Tagesstärke
Formel
($close-$open)/($high-$low+1e-12)
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0202
ICIR
-0.308
Querschnittsdurchschnitt
0.0010
Querschnittsstandardabweichung
0.3953
Min
-0.6667
Max
0.6542
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.