MAX10 MAX
Rollendes Maximum über aktuellem Schlusskurs
Formel
Max($high, 10)/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
0.0187
ICIR
0.327
Querschnittsdurchschnitt
1.0506
Querschnittsstandardabweichung
0.0514
Min
1.0000
Max
1.2982
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.