MAX5 MAX
Rollendes Maximum über aktuellem Schlusskurs
Formel
Max($high, 5)/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
0.0156
ICIR
0.236
Querschnittsdurchschnitt
1.0373
Querschnittsstandardabweichung
0.0346
Min
1.0000
Max
1.1993
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.