IND007Factor HubBranchenfaktorenMittel
Industriebetafaktor
Empfindlichkeit gegenüber dem Sektorindex: Hoch-Beta-Werte verstärken Branchenaufwärtstrends.
Formel
IndBeta = Cov(R_stock, R_ind) / Var(R_ind)Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
6.14%
Sharpe-Ratio
0.41
Maximaler Drawdown
-31.61%
Gesamtertrag
81.52%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -5.0%2017 -15.8%2018 +5.1%2019 +39.0%2020 +19.7%2021 +14.4%2022 +25.7%2023 -2.5%2024 -8.1%2025 -3.3%2026 +4.1%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | AMC | AMC Entertainment | 2.738 |
| 2 | ES | Eversource Energy | 2.309 |
| 3 | PCG | PG&E | 2.222 |
| 4 | NVO | Novo Nordisk | 2.183 |
| 5 | ESS | Essex Property Trust | 2.084 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 2.006 |
| 7 | BSX | Boston Scientific | 1.994 |
| 8 | PYPL | PayPal | 1.944 |
| 9 | CE | Celanese | 1.881 |
| 10 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 1.793 |
| 11 | ZS | Zscaler | 1.766 |
| 12 | STZ | Constellation Brands | 1.762 |
| 13 | EIX | Edison International | 1.682 |
| 14 | ETSY | Etsy | 1.624 |
| 15 | MRVL | Marvell Technology | 1.588 |
| 16 | DVN | Devon Energy | 1.571 |
| 17 | SMCI | Super Micro Computer | 1.539 |
| 18 | ANET | Arista Networks | 1.534 |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical | 1.530 |
| 20 | ALL | Allstate | 1.475 |
| 21 | SBAC | SBA Communications | 1.437 |
| 22 | CHTR | Charter Communications | 1.436 |
| 23 | TSN | Tyson Foods | 1.433 |
| 24 | SRE | Sempra | 1.424 |
| 25 | EL | Estee Lauder | 1.419 |
| 26 | EXC | Exelon | 1.409 |
| 27 | MU | Micron Technology | 1.408 |
| 28 | CMCSA | Comcast | 1.399 |
| 29 | TGT | Target | 1.389 |
| 30 | FRT | Federal Realty | 1.368 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
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