IND004Factor HubBranchenfaktorenMittel
Industriefaktorzyklus
Vermischt PMI, Auslastungs- und Lagerzyklen, um jeden Sektor in seine Phase einzuordnen.
Formel
景气度 = Z(PMI) + Z(产能利用率) + Z(利润增速)Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
4.76%
Sharpe-Ratio
0.36
Maximaler Drawdown
-26.34%
Gesamtertrag
59.15%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -1.1%2017 -5.3%2018 +0.0%2019 +20.0%2020 +27.5%2021 +2.8%2022 +11.1%2023 -5.0%2024 -8.3%2025 -5.7%2026 +18.4%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | SMCI | Super Micro Computer | 14.509 |
| 2 | DELL | Dell Technologies | 14.509 |
| 3 | HPQ | HP | 14.509 |
| 4 | FCX | Freeport-McMoRan | 13.060 |
| 5 | SCCO | Southern Copper | 13.060 |
| 6 | WMT | Walmart | 5.989 |
| 7 | COST | Costco | 5.989 |
| 8 | TGT | Target | 5.989 |
| 9 | TSLA | Tesla | 5.500 |
| 10 | LLY | Eli Lilly | 4.329 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 4.329 |
| 12 | ABBV | AbbVie | 4.329 |
| 13 | MRK | Merck | 4.329 |
| 14 | PFE | Pfizer | 4.329 |
| 15 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 4.329 |
| 16 | NVO | Novo Nordisk | 4.329 |
| 17 | CARR | Carrier Global | 2.750 |
| 18 | LII | Lennox International | 2.750 |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 1.594 |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical | 1.594 |
| 21 | BSX | Boston Scientific | 1.594 |
| 22 | SYK | Stryker | 1.594 |
| 23 | MDT | Medtronic | 1.594 |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks | 1.369 |
| 25 | CRWD | CrowdStrike | 1.369 |
| 26 | ZS | Zscaler | 1.369 |
| 27 | FTNT | Fortinet | 1.369 |
| 28 | PCAR | Paccar | 1.244 |
| 29 | XOM | Exxon Mobil | 1.190 |
| 30 | CVX | Chevron | 1.190 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.