IND003Factor HubBranchenfaktorenMittel
Industriekonzentrationsfaktor
Herfindahl-Konzentration: konzentrierte Branchen verleihen Marktführern Preisgestaltungsmacht.
Formel
HHI = Σ(企业市占率²), 行业内前N家Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
12.59%
Sharpe-Ratio
0.68
Maximaler Drawdown
-36.63%
Gesamtertrag
227.47%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -9.4%2017 -10.5%2018 -7.8%2019 +15.7%2020 +57.6%2021 +8.2%2022 +50.2%2023 +11.5%2024 -3.6%2025 +20.5%2026 +14.1%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir | 1.000 |
| 2 | ENTG | Entegris | 1.000 |
| 3 | GLW | Corning | 1.000 |
| 4 | TTD | The Trade Desk | 1.000 |
| 5 | TSLA | Tesla | 1.000 |
| 6 | NKE | Nike | 1.000 |
| 7 | MAR | Marriott International | 1.000 |
| 8 | LULU | Lululemon Athletica | 1.000 |
| 9 | DASH | DoorDash | 1.000 |
| 10 | ROKU | Roku | 1.000 |
| 11 | ADM | Archer-Daniels-Midland | 1.000 |
| 12 | ZTS | Zoetis | 1.000 |
| 13 | MCK | McKesson | 1.000 |
| 14 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 1.000 |
| 15 | SCHW | Charles Schwab | 1.000 |
| 16 | BLK | BlackRock | 1.000 |
| 17 | SPGI | S&P Global | 1.000 |
| 18 | SOFI | SoFi Technologies | 1.000 |
| 19 | ADP | ADP | 1.000 |
| 20 | WM | Waste Management | 1.000 |
| 21 | PCAR | Paccar | 1.000 |
| 22 | OTIS | Otis Worldwide | 1.000 |
| 23 | URI | United Rentals | 1.000 |
| 24 | LNG | Cheniere Energy | 1.000 |
| 25 | TPL | Texas Pacific Land | 1.000 |
| 26 | NEM | Newmont | 1.000 |
| 27 | ALB | Albemarle | 1.000 |
| 28 | ATO | Atmos Energy | 1.000 |
| 29 | PLD | Prologis | 1.000 |
| 30 | PSA | Public Storage | 1.000 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.