IND005Factor HubBranchenfaktorenHoch
Sektorenrotationsfaktor
Ein mehrdimensionaler Sektorenvergleich, der die Rotation über den Zyklus antreibt.
Formel
轮动得分 = w1×行业动量 + w2×行业估值 + w3×行业景气Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
6.33%
Sharpe-Ratio
0.44
Maximaler Drawdown
-24.19%
Gesamtertrag
84.81%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -6.5%2017 -6.7%2018 -4.6%2019 +9.0%2020 +32.6%2021 +5.3%2022 +28.3%2023 -5.1%2024 +1.1%2025 -0.8%2026 +19.3%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-McMoRan | 2.005 |
| 2 | SCCO | Southern Copper | 2.005 |
| 3 | PLD | Prologis | 1.748 |
| 4 | NKE | Nike | 1.710 |
| 5 | CARR | Carrier Global | 1.248 |
| 6 | LII | Lennox International | 1.248 |
| 7 | SMCI | Super Micro Computer | 1.201 |
| 8 | DELL | Dell Technologies | 1.201 |
| 9 | HPQ | HP | 1.201 |
| 10 | TSLA | Tesla | 1.140 |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 1.001 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical | 1.001 |
| 13 | BSX | Boston Scientific | 1.001 |
| 14 | SYK | Stryker | 1.001 |
| 15 | MDT | Medtronic | 1.001 |
| 16 | SLB | SLB | 0.983 |
| 17 | HAL | Halliburton | 0.983 |
| 18 | BKR | Baker Hughes | 0.983 |
| 19 | SOFI | SoFi Technologies | 0.853 |
| 20 | WMT | Walmart | 0.799 |
| 21 | COST | Costco | 0.799 |
| 22 | TGT | Target | 0.799 |
| 23 | ADBE | Adobe | 0.713 |
| 24 | INTU | Intuit | 0.713 |
| 25 | WDAY | Workday | 0.713 |
| 26 | LLY | Eli Lilly | 0.663 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 0.663 |
| 28 | ABBV | AbbVie | 0.663 |
| 29 | MRK | Merck | 0.663 |
| 30 | PFE | Pfizer | 0.663 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.