COM006Factor HubKombinationsfaktorenNiedrig
GARP-Faktor
Wachstum zu einem vernünftigen Preis — Peter Lynchs PEG-disziplinierter Spielplan.
Formel
GARP = Z(盈利增速) - Z(PE) + Z(ROE稳定性)Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
6.79%
Sharpe-Ratio
0.47
Maximaler Drawdown
-21.04%
Gesamtertrag
92.95%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -6.7%2017 -0.6%2018 -4.0%2019 +8.5%2020 +23.5%2021 +7.4%2022 +22.7%2023 -5.9%2024 +9.9%2025 +6.5%2026 +11.2%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies | 11.589 |
| 2 | FCX | Freeport-McMoRan | 7.739 |
| 3 | FRT | Federal Realty | 6.026 |
| 4 | SPG | Simon Property Group | 4.260 |
| 5 | FE | FirstEnergy | 4.030 |
| 6 | CVX | Chevron | 3.399 |
| 7 | SYK | Stryker | 3.243 |
| 8 | EXC | Exelon | 3.052 |
| 9 | MAA | Mid-America Apartment | 2.941 |
| 10 | AMT | American Tower | 2.659 |
| 11 | WEC | WEC Energy | 2.536 |
| 12 | VICI | VICI Properties | 2.422 |
| 13 | PSA | Public Storage | 2.419 |
| 14 | STT | State Street | 2.210 |
| 15 | MPC | Marathon Petroleum | 2.186 |
| 16 | AEP | American Electric Power | 2.151 |
| 17 | REG | Regency Centers | 2.095 |
| 18 | WFC | Wells Fargo | 2.035 |
| 19 | LOW | Lowe's | 1.772 |
| 20 | AXP | American Express | 1.651 |
| 21 | NUE | Nucor | 1.572 |
| 22 | CARR | Carrier Global | 1.542 |
| 23 | EQIX | Equinix | 1.438 |
| 24 | USB | U.S. Bancorp | 1.415 |
| 25 | PCG | PG&E | 1.409 |
| 26 | WELL | Welltower | 1.391 |
| 27 | PEG | Public Service Enterprise | 1.339 |
| 28 | ES | Eversource Energy | 1.334 |
| 29 | KIM | Kimco Realty | 1.306 |
| 30 | TRV | Travelers | 1.204 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.
Verwandte Faktoren
COM001Wert-Qualitäts-Kombinationsfaktor
Score = 0.5*(-PE/100) + 0.5*(ROE*10)
COM002Niedrigvolatilität-Dividenden-Kombinationsfaktor
Score = DividendYield / AnnualizedVol
COM003Multifaktor-Alphafaktor
Alpha = ML_Model(基本面因子, 技术因子, 情绪因子)
COM004Qualität-Wachstum-Kombinationsfaktor
QG = Z(ROE) + Z(ROE变化) + Z(营收增速) + Z(毛利率)
COM005Momentum-Wert-Kombinationsfaktor
MV = Z(动量得分) + Z(EP) + Z(BP)