CNTD5 CNTD

Differenz der Auf-/Abwärtsstage-Anteile

Formel

Mean($close>Ref($close, 1), 5)-Mean($close<Ref($close, 1), 5)

Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.

Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient

IC-Durchschnitt (60M)
-0.0029
ICIR
-0.047
Querschnittsdurchschnitt
0.0190
Querschnittsstandardabweichung
0.4940
Min
-1.0000
Max
1.0000

IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.

Datenexport

alpha158.json

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Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 Merkmale… Faktor-Bibliothek Factor Hub Modell-Labor