CNTD20 CNTD

Differenz der Auf-/Abwärtsstage-Anteile

Formel

Mean($close>Ref($close, 1), 20)-Mean($close<Ref($close, 1), 20)

Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.

Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient

IC-Durchschnitt (60M)
-0.0191
ICIR
-0.343
Querschnittsdurchschnitt
0.0143
Querschnittsstandardabweichung
0.3498
Min
-1.0000
Max
0.9000

IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.

Datenexport

alpha158.json

Verwandte Faktoren · CNTD

CNTD5
Mean($close>Ref($close, 1), 5)-Mean($close<Ref($close, 1), 5)
 CNTD10
Mean($close>Ref($close, 1), 10)-Mean($close<Ref($close, 1), 10)
 CNTD30
Mean($close>Ref($close, 1), 30)-Mean($close<Ref($close, 1), 30)
 CNTD60
Mean($close>Ref($close, 1), 60)-Mean($close<Ref($close, 1), 60)
Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 Merkmale… Faktor-Bibliothek Factor Hub Modell-Labor