CNTD10 CNTD

Differenz der Auf-/Abwärtsstage-Anteile

Formel

Mean($close>Ref($close, 1), 10)-Mean($close<Ref($close, 1), 10)

Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.

Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient

IC-Durchschnitt (60M)
-0.0054
ICIR
-0.091
Querschnittsdurchschnitt
0.0620
Querschnittsstandardabweichung
0.4076
Min
-1.0000
Max
1.0000

IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.

Datenexport

alpha158.json

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Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 Merkmale… Faktor-Bibliothek Factor Hub Modell-Labor